东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场·2026-09-29 00:00· 12 天前AI 评分12

金融街证券研报：单向上调EPO算法改善ETF多头组合风险预测

大类资产策略研究（四）：“均值-方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪

AI 导读

金融街证券大类资产策略研究（四）提出单向上调EPO方案，仅提高低于1的特征值、保留其他主成分方向原始风险估计，以改善“均值-方差”框架下ETF多头组合的风险低估。